Сравнение REW с ^VVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).
REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или ^VVIX.
Корреляция
Корреляция между REW и ^VVIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REW и ^VVIX
Основные характеристики
REW:
-0.65
^VVIX:
0.35
REW:
-0.79
^VVIX:
1.38
REW:
0.91
^VVIX:
1.16
REW:
-0.30
^VVIX:
0.56
REW:
-1.14
^VVIX:
1.10
REW:
26.26%
^VVIX:
33.27%
REW:
46.51%
^VVIX:
103.19%
REW:
-99.98%
^VVIX:
-78.10%
REW:
-99.98%
^VVIX:
-49.08%
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -39.22% против 2.01% соответственно.
REW
-2.74%
5.08%
-10.41%
-26.14%
-43.17%
-39.22%
^VVIX
1.32%
6.22%
6.54%
34.05%
-1.27%
2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности REW и ^VVIX
REW
^VVIX
Сравнение REW c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок REW и ^VVIX
Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REW и ^VVIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 14.14%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.