PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REW с ^VVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REW и ^VVIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности REW и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-77.63%
55.12%
REW
^VVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REW:

-0.83

^VVIX:

0.29

Коэф-т Сортино

REW:

-1.16

^VVIX:

1.30

Коэф-т Омега

REW:

0.87

^VVIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

REW:

-0.37

^VVIX:

0.45

Коэф-т Мартина

REW:

-1.29

^VVIX:

1.01

Индекс Язвы

REW:

28.73%

^VVIX:

29.21%

Дневная вол-ть

REW:

45.00%

^VVIX:

100.58%

Макс. просадка

REW:

-99.98%

^VVIX:

-78.10%

Текущая просадка

REW:

-99.98%

^VVIX:

-45.08%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -35.44%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 31.11%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -39.56% против 1.86% соответственно.


REW

С начала года

-35.44%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-9.27%

1 год

-35.76%

5 лет

-44.26%

10 лет

-39.56%

^VVIX

С начала года

31.11%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

36.85%

1 год

26.89%

5 лет

2.78%

10 лет

1.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение REW c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REW, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.860.29
Коэффициент Сортино REW, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.241.30
Коэффициент Омега REW, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.861.15
Коэффициент Кальмара REW, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.390.45
Коэффициент Мартина REW, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.321.01
REW
^VVIX

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.86
0.29
REW
^VVIX

Просадки

Сравнение просадок REW и ^VVIX

Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.98%
-45.08%
REW
^VVIX

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ^VVIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 10.32%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 34.95%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.32%
34.95%
REW
^VVIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab