PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REW с ^VVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REW и ^VVIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности REW и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.41%
6.54%
REW
^VVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REW:

-0.65

^VVIX:

0.35

Коэф-т Сортино

REW:

-0.79

^VVIX:

1.38

Коэф-т Омега

REW:

0.91

^VVIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

REW:

-0.30

^VVIX:

0.56

Коэф-т Мартина

REW:

-1.14

^VVIX:

1.10

Индекс Язвы

REW:

26.26%

^VVIX:

33.27%

Дневная вол-ть

REW:

46.51%

^VVIX:

103.19%

Макс. просадка

REW:

-99.98%

^VVIX:

-78.10%

Текущая просадка

REW:

-99.98%

^VVIX:

-49.08%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -39.22% против 2.01% соответственно.


REW

С начала года

-2.74%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-10.41%

1 год

-26.14%

5 лет

-43.17%

10 лет

-39.22%

^VVIX

С начала года

1.32%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

6.54%

1 год

34.05%

5 лет

-1.27%

10 лет

2.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REW и ^VVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REW c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REW, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.550.35
Коэффициент Сортино REW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.601.38
Коэффициент Омега REW, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.16
Коэффициент Кальмара REW, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.250.56
Коэффициент Мартина REW, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.951.10
REW
^VVIX

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.55
0.35
REW
^VVIX

Просадки

Сравнение просадок REW и ^VVIX

Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-99.98%
-49.08%
REW
^VVIX

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ^VVIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 14.14%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.14%
21.65%
REW
^VVIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab