PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REW с ^VVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение REW с ^VVIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или ^VVIX.

Корреляция

Корреляция между REW и ^VVIX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности REW и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REW:

-0.42

^VVIX:

0.32

Коэф-т Сортино

REW:

-0.31

^VVIX:

1.39

Коэф-т Омега

REW:

0.96

^VVIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

REW:

-0.28

^VVIX:

0.56

Коэф-т Мартина

REW:

-1.12

^VVIX:

1.00

Индекс Язвы

REW:

24.69%

^VVIX:

35.60%

Дневная вол-ть

REW:

60.89%

^VVIX:

115.72%

Макс. просадка

REW:

-99.98%

^VVIX:

-78.10%

Текущая просадка

REW:

-99.98%

^VVIX:

-48.79%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -39.35% против 3.41% соответственно.

REW

С начала года

-10.36%

1 месяц

-33.69%

6 месяцев

-11.55%

1 год

-25.71%

3 года

-38.63%

5 лет

-39.19%

10 лет

-39.35%

^VVIX

С начала года

1.89%

1 месяц

-14.35%

6 месяцев

4.01%

1 год

36.95%

3 года

-0.47%

5 лет

-2.13%

10 лет

3.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

CBOE VIX Volatility Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REW и ^VVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REW c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок REW и ^VVIX

Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ^VVIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 14.67%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...