PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REW с ^VVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение REW с ^VVIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или ^VVIX.

Корреляция

Корреляция между REW и ^VVIX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности REW и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,607.37%
34.63%
REW
^VVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REW:

-0.39

^VVIX:

0.23

Коэф-т Сортино

REW:

-0.20

^VVIX:

1.28

Коэф-т Омега

REW:

0.97

^VVIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

REW:

-0.24

^VVIX:

0.40

Коэф-т Мартина

REW:

-0.90

^VVIX:

0.77

Индекс Язвы

REW:

26.32%

^VVIX:

33.68%

Дневная вол-ть

REW:

60.46%

^VVIX:

113.25%

Макс. просадка

REW:

-99.98%

^VVIX:

-78.10%

Текущая просадка

REW:

-99.98%

^VVIX:

-52.33%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -38.62% против 1.28% соответственно.

REW

С начала года

9.07%

1 месяц

-11.33%

6 месяцев

7.21%

1 год

-21.71%

5 лет

-39.74%

10 лет

-38.62%

^VVIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-15.79%

1 год

24.37%

5 лет

-3.41%

10 лет

1.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REW и ^VVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REW c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа REW, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REW: -0.40
^VVIX: 0.23
Коэффициент Сортино REW, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REW: -0.22
^VVIX: 1.28
Коэффициент Омега REW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REW: 0.97
^VVIX: 1.15
Коэффициент Кальмара REW, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REW: -0.24
^VVIX: 0.40
Коэффициент Мартина REW, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REW: -1.04
^VVIX: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.23
REW
^VVIX

Просадки

Сравнение просадок REW и ^VVIX

Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-52.33%
REW
^VVIX

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ^VVIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 41.02%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 48.56%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.02%
48.56%
REW
^VVIX